Você não pode queimar diretamente um CD de um telefone. Os telefones não possuem o hardware necessário (um queimador de CD/unidade). Para queimar um CD, você precisa de um computador com um escritor de CD/DVD.
Você primeiro transferiria os arquivos desejados no CD do seu telefone para o seu computador (via cabo USB, armazenamento em nuvem etc.) e depois use o software de computador para queimar esses arquivos em um CD.