Você não pode definir uma estação de rádio tradicional na Internet em um iPhone sem acesso à Internet. O rádio da Internet, por definição, requer uma conexão com a Internet para transmitir o áudio. Os aplicativos internos do iPhone e a maioria dos aplicativos de rádio depende de streaming sobre dados Wi-Fi ou Celular.
Se você quer dizer ouvir o rádio FM tradicional,
iPhones não possui um receptor de rádio FM embutido. A Apple nunca incluiu um em seus dispositivos, mesmo que o recurso de hardware geralmente exista dentro dos chips. Não há configuração ou aplicativo para ativar isso. Para ouvir o rádio FM, você precisaria de um dispositivo separado, como um rádio FM portátil.